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6509 9
2010-10-19
悬赏 150 个论坛币 未解决
本人目前做ARIMA(P,D,Q)模型预测,不知道P,Q是如何确定,看过许多文章和大家的教材,不是很理解,特在坛里发出求助,望高人指教,不胜感激!!!另外,关于过程步骤我都理解,希望我们在线交流,用数据说话。QQ:125968370.问题解决了,追加50.
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2010-10-19 23:41:23
哇  对新人有点诱惑,可是我不会,支持学术求助!
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2010-10-20 00:04:40
说起来很麻烦,可以把总体思路说一下。P代表自相关AR(P),D代表有几个单位根,Q代表移动平均MA(Q)。首先进行单位根检验确定D,然后有几个单位根就差分几次(一般不应超过差分两次);然后对差分后的模型做ARMA(数据已经平稳),通过观察ACF从多少阶衰减确定Q,观察PACF从多少阶衰减确定P;第二步中有可能有很多ARMA模型都满足,所以要进一步筛选,主要看AIC和SIC谁最小(当然估计的参数要显著),再就是看估计模型残差Q统计量看有没有自相关。最后还可以进行很多模型设定的检验(包括第三步中的模型选择),这里不详述。
实际上每一步都很麻烦,还有许多问题,比如第二步中对P和Q的确定也可能要对ACF和PACF值进行显著性检验。
说的有问题可指出。
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2010-10-20 10:19:04
我这里可以给出数据,有高手我们QQ交流,楼上先感谢了,这些基本步骤我都很熟悉,但是有可能也是数据的问题,我们QQ交流吧,如果能帮忙预测出来,论坛币就表示感谢了!!!
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2010-10-20 23:27:48
加了悬赏金额 还是没有高手帮忙 好郁闷
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2010-10-21 10:11:21
我的结果,你参考一下。
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