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2007-10-23

经过二阶差分数据处理后,得到其ACF和PACF图,如下:

[求助]讨论此案例中ARIMA(p,q)模型的p,q取值问题
[求助]讨论此案例中ARIMA(p,q)模型的p,q取值问题

通过图形判断,此ARIMA模型中的p,q取什么值比较合适呢?

本人用的是ARIMA(6,2,0),请高手指点下根据此图最合适的初步模型p,q值该取好多

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2007-10-24 06:00:00

p竟然到6,太恐怖了,我至今还未用过大于3的值。。。

如你的acf plot, 我认为二阶差分不妥,应为有比较明显的seasonality,此外可以通过参数的大小判断是否差分过度(!)

在这种情况下判断pq没有意义,

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2008-3-7 12:51:00
ACF呈现拖尾现在,PACF四阶截尾,二阶较大,三阶较小,只AR(4)或AR(2)就可以了
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2009-7-22 10:47:39
应该在此基础上再按照AIC、SC准则判断。不过,也可能有季节性的趋势
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2009-8-1 10:05:09
你的p值是大了些,我看除了2阶差分外,你可以尝试一阶和季节差分,就是用SARIMA尝试一下。其实你可以通过观察原序列有没有周期性和趋势性,很容易判断出需要做什么差分:有(上升或下降)趋势,可以一阶或二阶差分;若果有周期性趋势,应该需要季节差分。呵呵。。。祝你好运
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2009-8-1 10:06:20
请教一下如何判断过差分,能否说的更详细一些呢 2# kofsphere
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