向版上各位大侠求助，本人欲做一银行业系统性风险的预警，采用11个指标的94-05年数据做了一因子分析，公因子为3个。接下来打算（不知道可不可行）用ARIMA对每个所选指标进行未来12月的单变量动态模型，代入因子得分模型得到三个因子得分，然后以各因子的方差贡献率为权数进行加权平均，以得出的分数作为未来12月的预测。不知道这个预警可不可行，请大侠指教！
看到很多人用logit做金融业的风险，但是用于银行业系统性风险时做不下去，因为虚拟变量不好确定，毕竟官方的说法中国一直没有发生系统性风险。大侠们对于银行业系统性风险还有什么好的预警办法吗？诚心求助