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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
4867 3
2017-06-09
悬赏 1 个论坛币 未解决
各位大神,想问一下arima函数的结果怎么看,比如:
Call:
arima(x = x, order = c(2, 0, 0), method = "ML")

Coefficients:
         ar1      ar2  intercept
      0.7185  -0.5294    11.0223
s.e.  0.1083   0.1067     3.0906

sigma^2 estimated as 365.2:  log likelihood = -258.23,  aic = 524.46


这个结果确定的模型书上说是: 微信图片_20170609091508.png
                                          
想问下,为什么11.0223不直接是第二个式子的截距项呢???
谢谢!!


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2017-6-9 15:43:17
您要不提问,我还真没注意到原来R表示的形式是这样子的。在计算截距项的时候,滞后算子无影响,所以最终变换后截距项有所变化。
(1-.7185+.5294)*11.0223=8.937983
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2017-6-9 16:41:34
crystal8832 发表于 2017-6-9 15:43
您要不提问,我还真没注意到原来R表示的形式是这样子的。在计算截距项的时候,滞后算子无影响,所以最终变换 ...
    您好,如果R在输出结果时是引进延迟算子的形式,可是在R帮助中查到的形式是这样的?? 微信图片_20170609162225.png

    而且在后面的例子和结果又是这样的:
微信图片_20170609163651.png
      

这些例子是王燕《时间序列分析——基于R》这本书上的,最近在看。谢谢!!
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2023-1-9 18:01:17
您好,想问下问题最后解决了嘛?我也有同样的疑惑
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