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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
3792 1
2014-05-18
我对于一组经济数据进行了ARIMA(1,0,0)的检测,arima(x = diff, order = c(1, 0, 0))Coefficients:
          ar1  intercept
      -0.4330    -0.0001
s.e.   0.0857     0.0015


对于residual进行 acf和Ljung-Box 检测也并未发现autocorrelation,
但是直观上来看,residual相对于数据本身来说非常大,感觉拟合相当不理想,
想请教各位大神,有没有类似于R-squared 的东西来检测ARIMA拟合度的?


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2014-5-19 18:19:59
你原始数据的ACF和PACF是怎样的?有可能数据本身不是AR(1),一般都是通过ACF和PACF选多个备选模型,然后挨个进行拟合,然后通过Ljung-Box test 和AIC选择最优模型。
另外,你用的经济数据的话很有可能是有ARCH效应,你试一下Mcleod-Li test,看看能不能通过,有些经济数据符合GARCH模型,但是ACF和PACF看起来很像AR(1),然后Ljung-Box 也能通过,但是Mcleod-Li不一定通得过。说明Residual不相关但是也不独立。
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