ARIMA的问题

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收藏 2017-11-09

我用ARIMA建模后选择不同的参数，一个模型平稳的R方0.7，但是残差序列的Box-Lj检验小于0.05说明不是白噪声，一个模型平稳的R方0.5，但是残差序列的Box-Lj检验大于0.05说明是白噪声，这种情况正常吗？到底哪个模型好？如何处理啊？

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奇犽dsp

2017-11-9 11:36:37

你对比一下AIC和SBC，不过通常都不会直接只比较R平方的大小的

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5752

2017-11-9 12:15:05

奇犽dsp 发表于 2017-11-9 11:36
你对比一下AIC和SBC，不过通常都不会直接只比较R平方的大小的

都是非白噪声的那个小啊

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慕目穆木

2017-11-9 18:24:05

残差服从白噪声序列只能是认为残差序列的均值为0，但并不能说明方差的大小吧，
也许那个非白噪声序列的残差方差更小一些，所以误差会更小一些，因此R方会大一些。

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5752

2017-11-10 08:46:58

慕目穆木发表于 2017-11-9 18:24
残差服从白噪声序列只能是认为残差序列的均值为0，但并不能说明方差的大小吧，
也许那个非白噪声序列的残差 ...

但是残差非白噪声说明提取信息不完全吧？到底按照哪个标准选择模型呢

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慕目穆木

2017-11-11 09:18:12

我觉得应该说这两个模型都不够好吧，可能你选择模型的时候还要再优化一下，比如那个残差不服从白噪声的是一阶差分的，你再尝试做个二街差分看看有没有效果吧

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