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用arima估计AR(1)模型的时候怎么加限制?
楼主
econfj
3560
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2012-09-23
悬赏
500
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未解决
用arima估计AR(1)模型的时候怎么加限制?
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)
constraint 1 [y] ar(1)=1 //?
arima y, ar(1) noc constr(1) //?
怎么加入限制条件使得AR(1)前面的系数为1.
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沙发
夏目贵志
2012-9-24 09:17:46
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藤椅
econfj
2012-9-25 03:15:07
夏目贵志 发表于 2012-9-24 09:17
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)
constraint 1 [ARMA]L.ar=1
arima y, ar(1) noc constraints(1)
出错:initial values not feasible
[ARMA]L.ar设置其他数字,比如0.8就没有问题。
thanks!
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