经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
计量经济学与统计论坛 五区
›
计量经济学与统计软件
›
Stata专版
用arima估计AR(1)模型的时候怎么加限制?
楼主
econfj
3414
2
收藏
2012-09-23
悬赏
500
个论坛币
未解决
用arima估计AR(1)模型的时候怎么加限制?
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)
constraint 1 [y] ar(1)=1 //?
arima y, ar(1) noc constr(1) //?
怎么加入限制条件使得AR(1)前面的系数为1.
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
夏目贵志
2012-9-24 09:17:46
复制代码
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
econfj
2012-9-25 03:15:07
夏目贵志 发表于 2012-9-24 09:17
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)
constraint 1 [ARMA]L.ar=1
arima y, ar(1) noc constraints(1)
出错:initial values not feasible
[ARMA]L.ar设置其他数字,比如0.8就没有问题。
thanks!
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[求助]请问自回归ARIMA的设定
请问连老师,关于ARIMA系数显著的问题
问有关AR(P)分析
请问arima(1,2,1)中间的三个参数如何实际确定的?
R语言中ARIMA只能短期预测的问题
ARIMA加入自变量后模型是什么形式?
arima.sim()函数详解以及和一步提前预测的关系
请教一个 ARIMA 疏系数模型 定阶的问题
关于R中arima函数结果的疑问
关于季节性Arima分析的问题
栏目导航
Stata专版
求助成功区
经管文库(原现金交易版)
休闲灌水
房地产专版
计量经济学与统计软件
热门文章
文本分析:从经管顶刊“加分项”到学术发表 ...
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
CAIE人工智能工程师认证
CDA 数据分析师:线性回归实战指南 —— 从 ...
2025中国播客行业现状与发展趋势报告
2025年三季度中国消费者消费意愿调查报告
【详细整理,24重磅!】1990-2024上市公司市场 ...
十五五规划建议思维导图
“十五五”规划建议稿解读:乘势而上,因势 ...
奇瑞首夺J.D.Power-VDS自主冠军
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群