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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3414 2
2012-09-23
悬赏 500 个论坛币 未解决
用arima估计AR(1)模型的时候怎么加限制?
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)

constraint 1 [y] ar(1)=1   //?
arima y, ar(1) noc constr(1)  //?

怎么加入限制条件使得AR(1)前面的系数为1.

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2012-9-24 09:17:46
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2012-9-25 03:15:07
夏目贵志 发表于 2012-9-24 09:17
clear
sim_arma y, ar(0.8) nobs(10000)
constraint 1 [ARMA]L.ar=1
arima y, ar(1) noc constraints(1)

出错:initial values not feasible
[ARMA]L.ar设置其他数字,比如0.8就没有问题。

thanks!
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