请问连老师，关于ARIMA系数显著的问题 - 经管之家

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请问连老师，关于ARIMA系数显著的问题

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收藏 2010-06-09

请问连老师：

我现在有一个金融事件序列，已经证明没哟单位根，然后通过一个循环计算不同的AIC和BIC，确定AR和MA部分的滞后数，P=2,Q=2，然后用ARIMA去估计，但是MA部分不显著，AR部分显著,于是我去掉MA部分，用AR部分估计，但是奇怪的是，如果只用AR部分，AR的系数也不显著了。请问这是怎么回事。

谢谢您的attention.

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2010-6-9 15:00:46

其实，你既然采用 AIC 和 BIC 确认了模型的形式，就应该设定 ARMA(2,2) 模型。

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2010-6-9 21:30:02

能不能认为ARMA模型不适合该序列？

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2010-6-10 08:53:58

这就要从理论上做些分析了。

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2010-6-11 11:32:37

仅就从arma的时序模型观点看，是不是arma不适合该模型？
经济理论解释是一回事。
模型在统计意义上适当与否是另一回事。

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2010-6-12 17:51:55

我认为还是以理论为基础，否则很难解释。

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