arima.sim()函数详解以及和一步提前预测的关系

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收藏 2015-12-07

悬赏 5 个论坛币未解决

求助
我想知道R里面的arima.sim()函数是怎么模拟出数据的？具体来说就是第一个数据怎么生成的？我猜测是这样的，不知道对不对？

复制代码

据我所知，它的一步提前预测是这样的：

复制代码

在生成时间序列时和一步提前预测时的epsilon到底有什么区别和联系呢？
不知道我上面的理解是不是有问题，还请大家多多指教，谢谢

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2016-3-8 23:38:46

我也想知道。。。

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2021-12-2 15:58:37

我也特别想知道，直接定义一个n就可以了，好奇怪

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2022-4-3 02:24:35

第一步貌似是从0开始的，也就是x0=0，然后在这个基础上模拟出x1，然后继续模拟x2, x3...所以在用arima.sim模拟的时候一般要切掉前15%的数据，这样模拟出来的序列更接近于真实的时间序列。而不是一个从0开始的序列

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