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2015-02-02
这两天开始研究时间序列预测的问题,使用的是R的mAr包中带的海浪时间序列waves用mAr(waves)可以调出,将变量记为saubtsTimeSeries

saubtstimeseries.jpg
前期做了ACF和PACF
使用auto.arima()函数寻找p,q值,然后建模进行性预测,代码如下:

#####自动拟合模型
ARIMA.auto=auto.arima(saubtsTimeSeries,ic="bic")
summary(ARIMA.auto)
#####根据参数设置模型
saubtsTimeSeriesArima<-arima(saubtsTimeSeries,order=c(4,0,4))
summary(saubtsTimeSeriesArima)
#####预测500步长,置信度为0.95
pre=forecast.Arima(saubtsTimeSeriesArima,h=500,level=c(0.95))
#pre
plot.forecast(pre)


但是从预测图中看只能预测大概100步长左右的数据,后面的都变成了水平线,这是怎么回事TT
Rplot2.png
小妹新手一枚,对时间序列不是很懂,还请各位大神不吝赐教!万分感谢!!!



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2015-2-2 20:17:08
自己顶一个。。。求指教TT
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2016-1-9 10:58:14
其实你所说的有可能是因为,我们用arima实际上预测的是“均值”,所以就会出现直线状,然后呢,后面呈一水平线,大概也是,因为预测到后期,如果你的原始数据不漂亮,那么会出现书里说的你做到越后就只能靠前面预测的来预测,越来越趋近一个值~
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2016-2-25 18:42:00
摘自Ruey.S.Tsay-《金融数据分析导论 基于R语言》P51
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