R语言的arima函数是不是有错？

hot219

2802

收藏 2016-03-29

今日查看了下R中的arima函数，其用optim函数来计算极大似然估计，optim函数默认求极小值，如果要求极大值，需要把参数control$gnscale设置为负数。我发现arima函数并没有这么操作，那求的结果还是极大值吗？

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膜状凝结

2016-5-10 22:25:27

我也一直奇怪R中的arima模型是不是有点奇怪。
有时候用auto。arima函数出来的结果与sas出来的结果不一样。。

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角尖

2016-7-12 13:08:12

膜状凝结发表于 2016-5-10 22:25
我也一直奇怪R中的arima模型是不是有点奇怪。
有时候用auto。arima函数出来的结果与sas出来的结果不一样。 ...

我的经验观察，auto.arima并准确

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windlove

2016-7-14 11:36:21

arima 的默认方法是"The default (unless there are missing values) is to use conditional-sum-of-squares to find starting values, then maximum likelihood" 而不是MLE. 所以先求的是极小得出起始值再求极大.

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