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Johansen 检验所有假设都被拒绝
楼主
austen06
2739
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2014-09-09
请问一下,如图johansen检验的结果,两个问题:
1) 如果有外生解释变量,那么eviews里面的那些critical value是不是不能用了?那个warnning的目的是不是如此?
2)At most 1 被拒绝,是说明可能有2个cointegration vector么?但是对于两个内生变量的vecm,最多也只能有1个cointegration vector啊
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沙发
ermutuxia
2014-9-9 08:16:35
这样的情况是会出现,变量之间的协整关系可能不止一个,你可以看下回归系数是否合理,检验残差是否平稳。
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