我相信书上都有怎么做的方法,就不用我再打一遍了.Granger方法有的时候会出现不知道谁影响谁的问题，谁在左边谁在右边做出来的残差不一样，再做ADF检验可能得出不同的结果来。当然，如果样本很大，结果应该是一样的，或者你可以把所有量都放在左边试一下，如果是我，大样本肯定不用说了，不用担心，小样本的时候，如果两个变量我就试，多了当然试起来会比较麻烦。还有，Granger两步法它没法判断有几个共整合向量，当然还是存在上面的问题，如果你只有两个变量，它就不会出现这种问题，直接Granger就行，变量多了，Granger无法判断一个变量是不是包括在共整合里面，就是Johansen。但是我个人不认为上来就做Johansen就好，有的时候两个变量，大样本，而且明确知道肯定是谁影响谁，还是看到有人Johansen下去...这个我不赞同

[此贴子已经被作者于2009-4-8 17:55:27编辑过]

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