[求助]关于Johansen协整检验的前提的疑问。

痞子黄三

9661

收藏 2008-05-25

我有一个疑问，希望大家帮我解答下。

高铁梅老师的那本教材第9章9.6节Johansen协整检验这一节（P272-P273），根据推导Johansen协整检验的原理来看，似乎只有是一阶单整，即I(1)的变量才可以做协整分析。而二阶单整，即I(2)的数据，似乎是不可以吧？而且，很多教材未明确说明二阶单整到底可不可以做Johansen协整检验。只是说，变量同阶即可。我看了写论文，里面的数据几乎都是I(1)的。但也有文章，里面的数据是I(2)的。并且，在后面做了Johansen协整检验。

我想得到一个明确的答案，到底二阶单整，即I(2)的数据可不可以做Johansen协整检验？最好能给出出处。谢谢！！！！

[此贴子已经被作者于2008-5-25 9:19:05编辑过]

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luxullxx

2008-5-27 07:56:00

明确的告诉你不可以

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zhuyanshu

2008-5-28 19:54:00

我认为理论上可以的啊！不知道楼上的那位朋友为什么认为不可以啊！请指教啊！

我知道过度差分会丢失信息！

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永恒的凤凰木

2008-5-29 02:14:00

1、Johansen,Søren, Juselius,Katarina. Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Cointegration-with Applications to the Demand for Money [J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 1990(2):169-210.

2、Johansen, Søren.Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford: Oxford
University Press, 1995.

PDF文件论坛有，见https://bbs.pinggu.org/b70i80806p3.html

[此贴子已经被作者于2008-5-29 2:28:23编辑过]

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yycsjxqy

2009-3-12 14:36:00

dddddddddddddddddddd

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蕲庙的鬼

2009-4-8 17:48:00

不可以的！

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