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2014-09-14
看到网上总结的一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验:
1. 从数据出发,根据不同的标准调整分类,检验结果是否依然显著;
2. 从变量出发,从其他的变量替换,如:公司size可以用total assets衡量,也可以用total sales衡量;
3. 从计量方法出发,可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归,看结果是否依然robust;
不过我看到的文章大多是有多个自变量,然后做多个模型,每个模型中却掉某个或某几个自变量,这个是不是也是稳健性检验。
二维码

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2014-9-14 21:15:42
我应用了第二个和第三个方法做的稳健性检验。我的理解是,稳健性检验还是对同一个模型采取不同方法、寻找核心变量的其他代理变量或者分类检验。去掉几个变量,不就改变模型构成了吗?如果针对不同模型估计的结果比较,还算稳健性检验码?
个人理解,不知是否妥当。
二维码

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