模拟到时刻T为止,poisson过程发生的事件数及各自对应的时刻,程序如下:
pois.proc2 = function(T,lambda) {
N = 0;S = 0;i = 0;p <- exp(-lambda*T);F = p
u = runif(1)
while(u>=F){
p <- lambda*T*p/(i+1); F = F+p
i <- i+1
}
N = i
U = runif(N)
S = sort(T*U)
list(N=N,S=S)
}
然后运行得到输出结果:
> pois.proc2(100,0.3)
$N
[1] 24