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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2014-09-18
现在问题的关键是如何得到下一个交易日比较合理的区间宽度值,这直接决定
着下个交易日的上突破价、下突破价,进而决定着何时形成突破信号进场开仓,我
们认为决定区间宽度的变量不仅仅是昨日最高价、昨日最低价、昨日收盘价,而是
应该包含最近交易日的价格波动情况等其他因素。
那么,这些变量又如何结合在一起,得到区间宽度值呢,我们采用线性函数的
方式,如下
B =C1X1+ C2 X2 + C3X3 +...+Cn Xn
其中B为区间宽度值,xi为输入变量,如昨日最高价,ci为线性系数。之所以采
用线性函数的方式是为了保持模型的可理解性,以及避免过拟合问题。
在寻找最佳函数系数时,我们采用遗传算法,遗传个体适应度为策略样本内交
易累计收益率。
在计算区间宽度的线性函数时,我们共使用了9个自变量分别为昨日开盘价、昨
日最高价、昨日最低价、昨日收盘价、前日收盘价、波动真实区间、波动真实区间
均值、真实高价、真实低价。
(这是广发证券另类交易策略之十:基于遗传算法的期指日内交易系统原文部分)

求解答:如何求解区间宽度值B的函数,求具体过程。谢谢!!!!!


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2014-9-18 18:50:40
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2014-9-19 10:41:12
遥远的生命 发表于 2014-9-18 21:38
日内交易策略有个突破策略,大概的思路就是昨日收盘价+(-)一个固定的值来弄一个上线和下线,这个值可以是 ...
是的。他这里是开盘价+B和开盘价-B决定上下限。我就是想要这个策略里边B的具体求解过程。本来想把附件传上来的。传不了。你可以搜一下:广发证券另类交易策略之十看看原文。如能解答。万分感谢。
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