急求解决 sargan检验p值为1

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收藏 2014-09-19

最近在做论文用 xtabond y x1 x2……，lags(n) twostep 做动态面板gmm估计，做出来系数都很显著但是sargan值却是1或者无限接近于1，说明什么问题啊？？非常着急！！我还换用了其他的统计方法儒xtdpdsys y x,maxldep() endogenous() vce(robust)
做出来显著sargan值却又是0 我非常非常的郁闷啊！！非常着急大家给予解决！！系数显著与否和sargan值之间到底什么关系啊？sargan值为0或者为1 分别说明什么问题！！急急急急急急……

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ry0224

2014-9-20 09:17:48

你GMM估计不是要用到很多工具变量吗，sargan检验就是检验这些工具变量有效性的啊，它的零假设是工具变量选取有效。还没听说系数显著性与sargan值的关系。你用两个不同命令做GMM估计，sargan值不同，对内外生变量设置、滞后项的设置都是一样的吗？

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804967363

2014-12-8 19:25:33

我也遇到了这个问题我的是Sargan Test: chisq(130) = 8 (p.value=1)，都是1很郁闷，不正常啊，楼主解决没？请教

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wj90xbsxd

2015-7-8 10:39:49

我也是这个问题，怎么办

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wj90xbsxd

2015-7-8 10:47:09

同问啊，我也是这个问题

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关系妄想

2016-2-3 12:33:40

加上twostep时，sargan检验会出现过度接收原假设，当用onestep时，sargan检验会出现过度拒绝原假设

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J!e

2018-3-20 10:13:05

解决了吗？
Sargan test of overidentifying restrictions
      H0: overidentifying restrictions are valid

      chi2(53)    =  372.9457
      Prob > chi2  = 0.0000
我的是这样，什么意思啊？