计算有效边界怎么实现short selling

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收藏 2014-09-20

请各位大大帮忙解答啊：
正在做efficient frontier。
默认的条件是不允许short selling 的。

看到有两个命令
一个是portcons 一个是frontcons。

我再frontcons 的help page 里找到了一个设定constraint的例子。但是例子里说的是：

Allow short selling up to 10% of the portfolio value in any asset, but limit the investment in any one asset to 110% of the portfolio value.

然后他设置了一个条件矩阵是：

AssetBounds = [-0.10, -0.10, -0.10; 1.10, 1.10, 1.10];
在这个例子里是允许10%的short selling。如果我要允许100%的short selling 是不是要把矩阵设置成
AssetBounds = [-1, -1, -1; 2,2,2];
这样子啊？？

portcons 那个没有找到如何设置允许short selling 的语句。

请各位帮忙解答啊。多谢了啊

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