R语言怎么得到多期的VaR值

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收藏 2014-09-22

直接用quantile语句或rq语句只能得到一个值，我需要算违约率，那就需要各期的VaR值，这样我该在R语言中怎么编写程序？

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2014-9-23 22:22:12

反复提取样本就行，设定不同的样本期间，就是样本个数来控制

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2014-9-24 08:09:49

gssdzc 发表于 2014-9-23 22:22
反复提取样本就行，设定不同的样本期间，就是样本个数来控制

学习了。。。。谢谢。。。

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2014-10-6 15:40:58

请问一下，你怎么对vaR进行检验呢？怎么用R对var 进行unconditional coverage test/ conditional coverage test之类的检验？

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2014-10-6 19:52:51

孔巧燕发表于 2014-9-24 08:09
学习了。。。。谢谢。。。

就是做动态VaR吧

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