R语言如何求VaR（求具体代码！） - 经管之家

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R语言如何求VaR（求具体代码！）

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收藏 2016-07-07

悬赏 100 个论坛币未解决

R语言如何求VaR（求具体代码！）
一共有四种方法：
1.假设收益服从正态分布
2.block maxima
3.Peak-Over-Threshold (POT)
4.EVT-Copula
求各位大神指教！如果不能提供具体代码，能否附上四种方法的解释或相关资料的链接，感激不尽！！！
PS：对于没有基础的LZ来说，这样的作业太困难（哭

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2016-7-7 11:05:00

这么简单的问题！

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2016-7-7 13:41:16

请参考R里面的PerformanceAnalytics包的帮助文件
其中有一个函数就是计算VaR的

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新手小白菜

2019-3-12 16:51:57

楼主你会了吗。可以分享下代码吗。十分感激

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2019-3-14 15:16:37

帮助文件里面就有具体的例子了

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