做广义脉冲响应函数之前一定要进行协整分析吗 - 经管之家

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做广义脉冲响应函数之前一定要进行协整分析吗

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收藏 2014-09-26

1.做VAR模型之前一定要进行单位根检验，比如居民消费和经济增长，若检验出在5%的水平下1阶单整，1%的水平下2阶单整，应该选择哪个呢？2.若选择1%水平下的2阶单整，现进行2次差分使之变成平稳序列，然后建立var模型，是否还要进行Johansen协整检验才能继续下一步的广义脉冲响应函数呢？
3.eviews方差分解的操作似乎不受上面脉冲响应函数是选择cholesky还是广义脉冲的影响，选择广义脉冲最后方差分解的结果和选择cholesky方差分解的结果都是一样的，改变“ordering for cholesky”框框里的变量顺序，结果是不同的，是操作有误吗？
另外请问，上面的思路是否正确呢？

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2014-9-28 12:58:32

写得不错

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2014-10-5 12:30:33

1、如果变量协整应当建立向量误差修正模型，再进行脉冲响应分析；
2、个人认为不同的分解对脉冲响应分析结果应该是有影响的，但是不同的模型对分解的敏感度应该是不同的。

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2014-12-6 14:51:52

楼主的第一个概念不对，5％的一阶差分就可以建立向量误差修正模型，如果做了二阶差分再建立VAR方程，就损失了很多信息，结果也就不可靠了。

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2016-12-25 18:47:28

gcwy 发表于 2014-10-5 12:30
1、如果变量协整应当建立向量误差修正模型，再进行脉冲响应分析；
2、个人认为不同的分解对脉冲响应分析结 ...

那么脉冲响应分析使用原始的协整的变量吗？脉冲响应不要求平稳数据做吗？

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2016-12-25 18:48:21

gcwy 发表于 2014-10-5 12:30
1、如果变量协整应当建立向量误差修正模型，再进行脉冲响应分析；
2、个人认为不同的分解对脉冲响应分析结 ...

脉冲的响应分析是用协整的变量还是原始变量还是平稳数据

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