通常使用cholesky分解完成正交脉冲响应函数,但是这种方式依赖模型中变量的次序,脉冲结果因而不稳健。高铁梅老师的书上介绍了koop等(1996)提出的广义脉冲响应函数,可以克服上述缺陷,请问Stata里有没有相关的命令啊?谢谢!
Koop G, Pesaran M H, Potter S M. Impulse response analysis in nonlinear multivariate models[J]. Journal of econometrics, 1996, 74(1): 119-147.