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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2017-06-28
通常使用cholesky分解完成正交脉冲响应函数,但是这种方式依赖模型中变量的次序,脉冲结果因而不稳健。高铁梅老师的书上介绍了koop等(1996)提出的广义脉冲响应函数,可以克服上述缺陷,请问Stata里有没有相关的命令啊?谢谢!

Koop G, Pesaran M H, Potter S M. Impulse response analysis in nonlinear multivariate models[J]. Journal of econometrics, 1996, 74(1): 119-147.

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2017-6-28 09:07:55
谢谢楼主分享!
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2017-6-28 11:30:07
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2017-6-28 11:57:41
1044357500 发表于 2017-6-28 09:13
是有的,外部命令
具体什么外部命令啊?
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2017-6-28 12:03:27
有必要求助一下
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2017-6-28 14:47:10
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