我也遇到过类似的问题

恩，谢谢你！

我开始是用简单的一元模型，比如 fdi=c*gdp+u，在用eviews 5.0做的时候，输入的是fdi c gdp！

后来我尝试了多种模型，以下这种模型可以使拟合优度达到0.7-0.8以上，各方面的检验都可以～输入的是log(fdi) c log(gdp) (log(gdp))^2

你觉得这样解决可以么？

谢谢～

以下是引用409560013在2008-6-4 8:41:00的发言：

你不要太看重拟合优度，计量方程的经济学含义远远比统计学意义重要。只要经济学含义是正确的，我们还是认为低拟合优度还是说明了问题。当然，你也可以通过修正异方差、自相关或者取对数、重新设定模型等方式改进模型。

计量分析中不可以随便添加变量，虽然拟合优度增加了，但是调整的拟合优度却可能下降，而且可能产生多重共线的问题。

在含有时间趋势的变量序列中，使用OLS估计一般都有很大的拟合优度，但是很可能存在伪回归的问题。利用协整的方法估计时一般拟合优度要变小，用误差纠正模型估计可能变的更小，然而这两种方法却更正确。我曾经在一篇大概是经济研究杂志上看见过误差纠正模型0.15的拟合优度。一般取对数，然后取差分后的数据是平稳的，但是计量模型的拟合优度会下降。在ARCH模型簇中，拟合优度都特别小，甚至是负数。

恩，谢谢你！

我开始是用简单的一元模型，比如 fdi=c*gdp+u，在用eviews 5.0做的时候，输入的是fdi c gdp！

后来我尝试了多种模型，以下这种模型可以使拟合优度达到0.7-0.8以上，各方面的检验都可以～输入的是log(fdi) c log(gdp) (log(gdp))^2

你觉得这样解决可以么？

谢谢～

那就是模型的问题了

经济含义是比较主要，但是拟合优度还是要考虑的

对你的问题的解决：

我开始是用简单的一元模型，比如 fdi=c*gdp+u，在用eviews 5.0做的时候，输入的是fdi c gdp！后来我尝试了多种模型，以下这种模型可以使拟合优度达到0.7-0.8以上，各方面的检验都可以～输入的是log(fdi) c log(gdp) (log(gdp))^2  你觉得这样解决可以么？

以下是对此问题的回答：

  你方程的经济意义明确，不过引入(log(gdp))^2不妥。

一般做法如下：

  你先把序列取对数，然后用ADF进行单位根检验，证明取对数后的序列是单整的，再用JJ进行协整检  验， 这才是正确的方法。当然，你也可以用EG两步法做。

[此贴子已经被作者于2008-6-5 11:06:21编辑过]

可是直接取对数，拟合优度很小，解释效果比较差！

这样取对数，再2次方不行么？

谢啦

Log(fdi)=c+alog(gdp)

这类模型软件教程都有使用，取对数能线性化

一般这两个变量都是非平稳的，进行ADF检验，然后进行长期协整方程的回归看看

对于非平稳序列的回归，拟合优度意义不大

要完善这类模型，可以尝试采用Almon法的多项式分布滞后模型估计，或者AR(N)的自相关模型（这个要进行BG检验看是否存在高阶自相关）

我建立的是

log(fdi)=c+log(gdp)+(log(gdp))^2

这样的模型怎么样？

log(gdp)和(log(gdp))^2可能会存在多重共线性的

为何要搞GDP的平方呢？有什么经济意义？

建议楼主不要迷信R平方，我在14楼建议过了，试试多项式分布滞后模型和AR(N)自相关模型

我也遇到过同样的问题

我的是其他都很好，就是拟合优度有点小，0.5左右，有一年才0.4，怎么办？

你不要太看重拟合优度，计量方程的经济学含义远远比统计学意义重要。只要经济学含义是正确的，我们还是认为低拟合优度还是说明了问题。当然，你也可以通过修正异方差、自相关或者取对数、重新设定模型等方式改进模型。

计量分析中不可以随便添加变量，虽然拟合优度增加了，但是调整的拟合优度却可能下降，而且可能产生多重共线的问题。

在含有时间趋势的变量序列中，使用OLS估计一般都有很大的拟合优度，但是很可能存在伪回归的问题。利用协整的方法估计时一般拟合优度要变小，用误差纠正模型估计可能变的更小，然而这两种方法却更正确。我曾经在一篇大概是经济研究杂志上看见过误差纠正模型0.15的拟合优度。一般取对数，然后取差分后的数据是平稳的，但是计量模型的拟合优度会下降。在ARCH模型簇中，拟合优度都特别小，甚至是负数。