时间序列扰动项与自变量相关怎么办？

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收藏 2014-10-02

假设存在模型g(t)=b(0)+b(1)g(t-1)+b(2)Z(t)+u(t)，Z表示控制变量，u表示扰动项。
1.u(t)是否可能与g(t+1)相关？为什么？
2.上述问题为什么会导致无偏性的丧失？
3.假设严格外生性，能否解决上述问题，为什么？
谢谢！

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2014-10-2 16:57:35

学习一下

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2014-10-2 17:43:14

纯粹的AR（1）时间序列模型中g(t)可以展开写成历史扰动项的级数和，g(t+1)的展开式中存在u(t)项，所以存在相关性。
楼主的模型中g(t)可以展开写成历史扰动项和历史控制变量项的级数和，在Z和u独立的假设下，相关性存在。

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2014-10-2 18:21:56

xuruilong100 发表于 2014-10-2 17:43
纯粹的AR（1）时间序列模型中g(t)可以展开写成历史扰动项的级数和，g(t+1)的展开式中存在u(t)项，所以存在相 ...

请问为什么存在相关性，不能保证无偏性成立呢？如果假设严格外生性存在，能否保证无偏性呢？谢谢！

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