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关于Exam C Buhlmann credibility 的两道题
xiangbow
4253 10
2014-10-03
ASM课后的两道题
答案里第一道题（52.6）算variance of process mean的时候强调千万不能用 bernoulli shortcut (a-b)^2*p*(1-p) 因为这个是randomly selected individual 要用conditional variance 公式：Var(X)=Var(E(X|I))+E(Var(E|I))
然后第二题（52.7）算variance of process mean的时候直接用了 bernoulli shortcut (a-b)^2*p*(1-p)


我实在看不出来两道题求的randomly selected individual 有什么区别 求大神们指点！！！

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Niubition
2014-10-3 08:48:10
xiangbow 发表于 2014-10-3 05:04
ASM课后的两道题
答案里第一道题（52.6）算variance of process mean的时候强调千万不能用 bernoulli shor ...
我的理解是，第一题中的分组中，每一组中risk的均值和方差都是随机的;第二题中，每一组中risk的分布都是决定好了，均值和方差都不变
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xiangbow
2014-10-3 09:31:57
Niubition 发表于 2014-10-3 08:48
我的理解是，第一题中的分组中，每一组中risk的均值和方差都是随机的;第二题中，每一组中risk的分布都是决 ...
！！！！！
恩！！确实有道理！
多谢多谢！！
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onlygs
2014-10-6 12:22:45
第一个里，哪里有P？没有P又怎么能用shortcut？
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xiangbow
2014-10-7 01:28:08
onlygs 发表于 2014-10-6 12:22
第一个里，哪里有P？没有P又怎么能用shortcut？
p=.5 因为AB两个组都是50% of the total insured
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onlygs
2014-10-7 09:20:33
xiangbow 发表于 2014-10-7 01:28
p=.5 因为AB两个组都是50% of the total insured
照你这么说第2题的p是1/3喽？？？
那些1/3和2/3又是什么？
第一题的1/2是暴露数的分布，不是claims freq的prob.，第一题没有p。。。。
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