请问个单位根检验的问题

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收藏 2014-10-08

请问单位根检验时。刚开始时一定要加滞后期吗？为什么没加滞后期就平稳，加了就不平稳，是什么意思呢？
望大家帮帮忙，小弟不胜感激

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2014-10-8 20:45:42

加滞后期是为了使模型尽可能的接近时间序列的真实生成过程，滞后阶数具体加多少一般用AIC，SBC准侧判断。

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2014-10-8 21:00:03

在高版本的Eviews中，系统自动确定最优的滞后项，不需要手动设置。

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2014-10-9 10:22:57

statax 发表于 2014-10-8 21:00
在高版本的Eviews中，系统自动确定最优的滞后项，不需要手动设置。

谢谢啊那stata要怎么操作呢?

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2014-10-9 11:32:48

扯蛋的青春发表于 2014-10-9 10:22
谢谢啊那stata要怎么操作呢?

不清楚stata怎么做，可以查一下手册，做时间序列还是Eviews方便些。

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