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[求助]请问一个关于单位根检验的问题
楼主
yezishen
1703
1
收藏
2009-04-02
请问单位根检验的K,也就是滞后阶数和最后得出的结论是几阶单整,这两个是什么意思呢??谢谢这里的高手们
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沙发
xsh204
2009-4-4 18:49:00
单位根检验是用来检验变量平稳性的,从而为之后可能的协整分析,误差修正模型分析,格兰杰因果关系检验做准备,这里所谓的滞后阶数是根据AIC和SC最小准则确定的,至于最后得出的几阶单整,是要保证变量的ADF检验结果与1%,5%,10%(通常选5%)的临界值进行比较,小于特定的临界值则视该变量为稳定,则为几阶单整,反之,则不稳定。
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