图中到底是ARMA（p,q)模型，求p,q值

miwaer

2516

收藏 2014-10-15

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这幅图到底是ARMA（p,q）模型啊，AC的第二个不显著，第三个又显著了，PAC倒是DECAY吧

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自相关图一阶截尾，偏自相关图二阶截尾，考虑用ARMA(2,1)来估计，再看估计后的残差序列是否为白噪声序列，如果是，则该模型适用。不建议估计自相关图三阶截尾的情况，因为在二阶滞后时就已经落入三倍标准差内了，且三阶并没有太大变化。

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圆满结局

2014-10-15 15:24:23

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crystal8832

2014-10-15 15:27:30

分别用AR（1）和MA（1），如果残差平稳了，用信息准则选择。

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风雪里的战士

2014-10-15 22:54:39

P=2,q=1

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miwaer

2014-10-16 17:05:48

风雪里的战士发表于 2014-10-15 22:54
P=2,q=1

但是ar 的第二个不显著啊

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miwaer

2014-10-16 17:06:46

crystal8832 发表于 2014-10-15 15:27
分别用AR（1）和MA（1），如果残差平稳了，用信息准则选择。

额，意思是？先用ar在用ma?

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