AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;
MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;
ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
P Q主要看从第几期开始快速收敛。
对于一个纯随机过程来说,若其期望和方差均为常数,则称之为白噪声过程。
残差要是白噪声是因为得到白噪声序列,就说明时间序列中有用的信息已经被提取完毕了,剩下的全是随机扰动,是无法预测和使用的,残差序列如果通过了白噪声检验,则建模就可以终止了,因为没有信息可以继续提取。如果残差不是白噪声,就说明残差中还有有用的信息,需要修改模型或者进一步提取。
https://bbs.pinggu.org/thread-3241517-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-3049778-1-1.html
这两个帖子有图片说明如何定阶和解释白噪声序列。