做协整需要做异方差么

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收藏 2014-10-16

如题，做协整需要做异方差检验么，麻烦大家把理由说详细下，谢谢了

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2014-10-16 12:51:50

协整是变量之间长期稳定的关系，异方差应该不会影响这种稳定的关系。

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2014-10-18 10:07:32

crystal8832 发表于 2014-10-16 12:51
协整是变量之间长期稳定的关系，异方差应该不会影响这种稳定的关系。

谢谢，再请教个问题，单位根检验ADF在什么水平下能拒绝原假设？5%就可以么？是不是其他各类检验也是在同等水平下就能拒绝？

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2014-10-18 10:20:16

tsubasa_kobato 发表于 2014-10-18 10:07
谢谢，再请教个问题，单位根检验ADF在什么水平下能拒绝原假设？5%就可以么？是不是其他各类检验也是在同 ...

一般我们使用的是5%，但根据你接受情况可以用1%或者10%的。

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