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2014-10-18
时间序列和随机过程有什么关系?
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2014-10-18 06:27:00
随机过程是基础。
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2014-10-18 07:05:32
本质是相同的即研究与时间相关的随机变量序列,不同的是两套理论的假设不同,随机变量的分布不同
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2014-10-18 15:51:38
weihaixiaoseu 发表于 2014-10-18 07:05
本质是相同的即研究与时间相关的随机变量序列,不同的是两套理论的假设不同,随机变量的分布不同
时间序列是用来做实证分析的,随机过程主要考察时间随机序列的数学性质,随机过程是基础,里面的定理例如Ito引理在时间序列中会用到,可以参见期权定价BS公式的那篇理论和实证文献
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2014-10-18 15:58:25
pkuzty 发表于 2014-10-18 15:51
时间序列是用来做实证分析的,随机过程主要考察时间随机序列的数学性质,随机过程是基础,里面的定理例如 ...
                感谢
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2014-10-19 09:17:29
我倒认为两者没有直接的相关,也没有直接的不相关,随机过程可以是时间序列的一种形式,两者有交集但不存在包含与被包含的关系
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