科克伦奥克特迭代法的原理是什么？

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收藏 2014-10-20

为什么通过科克伦奥克特迭代法就能找到ρ的更精确的值呢？背后的原理是什么望大牛指教!

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2014-10-20 23:18:50

这种方法是通过逐次迭代寻找到的，像这类方法在数值计算中是很常见的。
它的思想就是：
1、用ols对残差进行回归，注意假设是残差满足一阶自回归,即ei=pe(i-1)+vi,估计p。
2、用第一步估计出来的p,进行广义查分，再次求p。
3、不断重复上面这个过程，最后求出p。

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2021-12-15 00:24:27

倾尽欣怡发表于 2014-10-20 23:18
这种方法是通过逐次迭代寻找到的，像这类方法在数值计算中是很常见的。
它的思想就是：
1、用ols对残差进 ...

想问一下如何进行R语言的操作呀

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