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[求助]如何阅读johansen test

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收藏 2008-06-15

如果johansen test 得出的秩是满秩，请问如何判断这个向量系统是稳定的还是不稳定的？

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2015-1-8 10:40:25

johanse检验有两种方法，最大特征根和迹统计量，通过P值即可判断存在是否包含协整关系，并用ar root table判断模型是否平稳。

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