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小白求助，GMM全过程stata命令和意义
hunahun515
75769 19
2014-10-25
悬赏 150 个论坛币 已解决
现在只会用stata做reg y x，
那么GMM怎么做呢，AR怎么做，过度识别怎么看
请教：第1，stata的命令是多少，第2，意义是啥，第3做到哪一步就可以了？

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liushuaiguang 查看完整内容

首先说下GMM是做什么用的，GMM的意义在于当计量模型中的解释变量具有内生性时（即解释变量与扰动项相关），解决内生性问题时使用。解决内生性问题需要使用工具变量法，具体而言会涉及使用2SLS和矩估计，但是使用矩估计时需要满足阶条件（不可识别、恰好识别、过度识别）和秩条件，当阶条件为过度识别时，矩估计就行不通了，此时就需要广义矩估计，即GMM了（这个说起来麻烦，我就不说了）。总之，GMM是要解决内生性问题，和2sls一样 ...
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liushuaiguang
2014-10-25 22:29:47
首先说下GMM是做什么用的，GMM的意义在于当计量模型中的解释变量具有内生性时（即解释变量与扰动项相关），解决内生性问题时使用。解决内生性问题需要使用工具变量法，具体而言会涉及使用2SLS和矩估计，但是使用矩估计时需要满足阶条件（不可识别、恰好识别、过度识别）和秩条件，当阶条件为过度识别时，矩估计就行不通了，此时就需要广义矩估计，即GMM了（这个说起来麻烦，我就不说了）。总之，GMM是要解决内生性问题，和2sls一样需要你先找工具变量。之后可以按照如下命令：
ivregress gmm y x1 （x2=z1 z2)
或者ivregress gmm y x1 （x2=z1 z2),igmm
然后输入estat overid来检验过度识别
如果J统计量被拒绝，则过度识别不成立。
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jlss426
2014-10-26 11:13:55
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hunahun515
2014-10-26 13:27:20
求高手
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hunahun515
2014-10-27 13:04:04
liushuaiguang 发表于 2014-10-27 10:33
首先说下GMM是做什么用的，GMM的意义在于当计量模型中的解释变量具有内生性时（即解释变量与扰动项相关）， ...
好的，x2为什么有z1 z2啊，工具变量不是y的滞后一项当工具变量吗，为什么没有L.Y，也就是y 的滞后呢
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liushuaiguang
2014-10-27 19:04:29
hunahun515 发表于 2014-10-27 13:04
好的，x2为什么有z1 z2啊，工具变量不是y的滞后一项当工具变量吗，为什么没有L.Y，也就是y 的滞后呢
z1 z2代表工具变量，工具变量可以为解释变量的滞后项，但是不限于解释变量的滞后项
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