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如何进行概率积分变换？
slightbluett
13239 13
2008-06-20
请教各位，由于Copula中必须要用（0，1）之间的数据，所以必须将原始数据进行概率积分变换，具体怎么变换呢？如：假定原始数据x~N(0,1),那么由F(x)=U(y)得到y是不是就是概率积分变换？但是通过检验，这样变换出来的序列并不服从（0，1）的均匀分布，请问到底该怎么做？
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myxixi
2008-6-21 00:17:00

x=rnorm(1000)

y=pnorm(x)

r=runif(1000)

ks.test(y,r)

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如假包换
2015-3-22 22:09:32
myxixi 发表于 2008-6-21 00:17
x=rnorm(1000)y=pnorm(x)r=runif(1000)ks.test(y,r)
library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
我运行出来p值很小，程序有错吗？
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wudizhao
2015-10-10 09:53:25
如假包换 发表于 2015-3-22 22:09
library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standard ...
我做出来的也很小，这是怎么回事啊？
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09小番
2016-3-8 00:07:44
wudizhao 发表于 2015-10-10 09:53
我做出来的也很小，这是怎么回事啊？
同问，为什么？
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Monstella
2016-8-9 14:22:30
wudizhao 发表于 2015-10-10 09:53
我做出来的也很小，这是怎么回事啊？
我也做出来p值特别小。。和你有一样的问题，请问你解决了吗？
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