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2010-06-05
GARCH-T-COPULA里:K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布,对原序列做概率积分变换,再运用K-S检验方法,检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。
如何进行概率积分变换,把t分布变成[0,1]均匀分布?用什么程序可以做的?
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2011-4-6 22:27:27
请教关于概率积分变换的问题,您会做了吗?我现在纠结于这个问题,望解答。多谢啊
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2011-4-7 09:41:36
marginal distributions estimated in Matlab

use function  filtReturnsGARCH.m
  [residuals, UnResiduals,GARCHspec,likelihoods]=filtReturnsGARCH(returns,distr,model,method)

%Estimates standardize residuals and transforms them to uniform
%OUTPUTS:
%residuals:             Matrix TxN with the standardized residuals
%UnResiduals:           Matrix TxN with uniform marginals (input for copula)

method 'CML': use empiricalCDF()  % transform margin to uniform
                  UnResiduals(:,i) =empiricalCDF(residuals(:,i));  

method 'IFM': if you knows the distribution of the residuals
               distr,'Gaussian'   UnResiduals(:,i) =normcdf(residuals(:,i));
               distr,'T'   UnResiduals(:,i) =tcdf(residuals(:,i),...);
               distr,'SkewT'   UnResiduals(:,i) =skewtdis_cdf(residuals(:,i),.....);
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2011-4-24 16:43:02
这种可以使用经验cdf来转换吧
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2015-2-5 20:44:35
X<-as.matrix(UKlogreturns)
Y<-as.matrix(EUROlogreturns)
XY<-cbind(X,Y)
XY<-XY[XY[,1]!=0&XY[,2]!=0,]
XY<-na.omit(XY)
copulaXY<-apply(XY,2,edf,adjust=1)

用apply函数做,参数是“edf"
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2015-3-22 22:01:57
epoh 发表于 2011-4-7 09:41
marginal distributions estimated in Matlab

use function  filtReturnsGARCH.m
library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
我运行出来p值很小,程序有错吗?
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