请教：关于copula-garch - 经管之家

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请教：关于copula-garch

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收藏 2011-07-14

copula函数估计需要时间序列的边缘分布，用garch模型对序列的边缘分布进行估计，比如说garch（1,1）模型，估计出garch模型参数后，如何表达或转化成为分布形式，套用进copula函数？？
我能够计算出garch模型的参数，但不知道如何运用到copula函数中，希望各位大虾能够提供完整的过程计算方法（代码那就更妙了）~~~~万分感谢！！！

《matlab统计分析：40案例》中是用核估计计算边缘分布：代码：U=ksdensity（X,X,'function‘，’cdf‘）
如果我用garch模型估计边缘分布应该如何做呢？？

再次感谢各位的回答！！！！

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2011-7-14 14:03:49

自己顶~~~~~

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2011-7-17 09:38:57

没人回答啊~~~~

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2017-12-17 20:49:12

请问楼主这个问题解决了吗？我也想知道，谢谢！

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吃肉小达人

2018-5-26 09:44:22

想问问楼主怎么计算GARCH（1，1）的参数？我一直算不出来，急求！！

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danielrayaaaaaa

2018-6-5 15:29:11

吃肉小达人发表于 2018-5-26 09:44
想问问楼主怎么计算GARCH（1，1）的参数？我一直算不出来，急求！！

请问，你解决这个问题了吗？我正在用工具包，也算不出来

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