yangxin789 发表于 2010-8-28 20:42
用极大似然方法可搞定

囊金如未足4 发表于 2018-8-28 20:21
你分两步来估计参数，第一步是确定GARCH-t分布，在R中拟合GARCH（p，q）-t分布的语句为
RbtG

lss1103 发表于 2018-11-14 09:34
请问得到t分布的自由度之后呢，怎样求copula函数的需要的序列u、v？谢谢！

lcgl2008 发表于 2018-11-16 17:42
请问你解决了吗，我也遇到这样的问题，求教~

lss1103 发表于 2018-11-18 09:22
还没有，不过看别人的论文好像是对残差序列进行概率积分变换，然后用这个数据求copula

深深谙 发表于 2018-11-20 21:13
同学请问你做出来了吗？我很奇怪如果边缘分布用的ARMA(M,N)-GARCH的话，两条序列可能适用的模型不一样，比 ...