请问各位高人,Copula-GARCH(1,1)模型的参数估计是怎么做的?谢谢!急着完成毕业论文,望各位高人能指点!
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自己来顶一下吧,希望各位能帮解答一下啊.真心的跪求!
copula有很多种，你用那种方法做？还有你具体要解决啥参数问题，详细点。
我用的是Copula最原始定义的那个函数,我的模型是由一个GARCH(1,1)-t模型和一个原始定义的那个Copula 函数组成,故要估计的参数就是
GARCH(1,1)模型中的参数,和Copula函数的参数.谢谢,在线等待各位的回复......
我对此也很感兴趣,如果谁有答案,请顺便发一个给我！～～～
email: mathfin@yahoo.cn
谢谢！！！！
我也急需
谁会做?
不知楼主所选用的copula 函数到底是那个？一般这种建模是先对数据去拟合GARCH（1，1）-t模型，matlab中的GARCH工具箱可以完成，然后再将标准化残差转化成均匀分布，然后在去估计相应的copula 函数的参数，matlab 2008中可以完成gauss,t,clayton,frank,gumbel这五种copula的参数估计。详细的可以参阅matlab帮助及其他相关文献。
我的是copula-二元EGARCH(t)模型，但是还要选择具体使用哪种copula函数，还有要估计EGARCH模型的滞后阶数，感觉好没有头绪哦，都不知道从哪里下手的
liyfeng2005 发表于 2008-4-28 21:32 不知楼主所选用的copula 函数到底是那个？一般这种建模是先对数据去拟合GARCH（1，1）-t模型，matlab中 ...
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