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请教：如何估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数
gs19850311
4951 7
2009-05-30
向大家请教关于估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数估计的问题，因为用软件进行估计都需要编程，我不知道怎么编程，希望大家能指点指点我，谢了！！！
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kitewf
2009-8-11 19:33:26
Modeling Financial Time Series with S-PLUS 书里有详细说明 不过要耐点性子哦
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gs19850311
2009-8-19 14:46:28
2# kitewf
请问可以用Eviews做吗？
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bobojin
2009-8-25 23:44:03
这得看你打算怎么做了，是EML还是IFM；
用EML比较难，因为你得marginal和copula同时去估计。
用IFM简单，一般的做法是先把garch过滤后的noise转成u，然后再去fit copula，跟fit普通的density function做法一样了。
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tingzhaoplay
2010-2-3 14:08:57
4# bobojin
请问楼上如何将标准化残差转化为U(0,1)，不胜感激~
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wbb_001
2010-4-26 10:19:10
MATLAB中有Copula 函数可以直接调用。。
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