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关于streg与areg命令的区别

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收藏 2014-10-26

各位大大，在处理panel数据的时候，当需要同时time-fixed effect 以及state-fixed effect的时候，使用streg与areg的区别是什么呢？
就是数据由主要的两个binary variable：state以及year，以简单的reg为例
xi: xtreg y x i.year, fe vce(cluster state)
xi: areg y x i.state, cluster(state)
因为我用这数据然后跑了这两个命令发现结果一样，所以想问一下这两个命令的主要区别是什么呢？

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2016-1-29 08:44:27

{:3_41:}请问你解决了吗？我急需areg的用法！怎么同时控制行业和年度嘞？

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2016-2-7 18:20:54

xmucrazy 发表于 2016-1-29 08:44
请问你解决了吗？我急需areg的用法！怎么同时控制行业和年度嘞？

使用 i.year 和absorb (行業) 應該就可以轉成fixed effect

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2016-2-10 08:10:06

kaka052 发表于 2016-2-7 18:20
使用 i.year 和absorb (行業) 應該就可以轉成fixed effect

谢谢你的回答！再加个 i.code（股票代码）就是双向固定效应吧？

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2017-4-16 17:14:49

kaka052 发表于 2016-2-7 18:20
使用 i.year 和absorb (行業) 應該就可以轉成fixed effect

areg y x lngdp ,absorb(city)时，lngdp共线掉了。而用reg y x lngdp ,i.city时lngdp是有回归值的，请问absorb（city）是把城市所有的变量都吸收了？

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2019-1-29 17:24:29

http://blog.sina.com.cn/s/blog_65b2919d0101kqsy.html
参见这里，尽管areg提供了正确的回归系数，但是标准误会有略微差异（与xtreg ,fe r相比）。文章还举了一个例子，感觉很棒

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