向各位高手求助！！！
stata如何进行月度的横截面回归并得到估计系数的时间序列平均（英文原文是这样的：get time-series averages of the estimated coefficients of monthly cross-sectional regression）。需要得到Fama-MacBech coefficient estimates and t-statistics based on Newey-West standard errors with a lag length of 2。

对于分月度回归，我试着用了下面的程序

   sort month
   egen g=group(month)
   su g
   loc n=r(max)
   forv i=1/`n'{
     reg y x if g==`i'
   }


但是报告的结果是 no observations。

请大神们帮忙啊，在线等！