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4882 10
2014-10-28
在一年的截面数据里,看企业内不同出口产品在不同目的国上的情况,
因此,要固定企业效应。有文献里用以下命令回归:
xtreg y x , robust re i(country)
文献里说“this procedure allows to account for firm fixed effects, as well as country-level correlation patterns in the error term”

"the standard clustering procedure does not apply well here for two reason: 1) the level of clustring is not nested within the level of fixed effects, and 2) the number of clusters is quite small with respect to the size of each cluster"

我的疑惑是:
1、xtreg y x , robust re i(country) 中 是企业固定效应,同时加了 “re i(country)”是国家随机效应的意思吗?
2、关于robust 和 cluster 一直都不是很明确到底区别是什么,只是认为两者是检验稳健型标准误,robust是异方差稳健型标准误,那cluster是什么呢?能明确地帮我解释下两者的区别吗?
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2014-10-28 12:14:50
that are robust to some kinds of  misspecification (robust), that allow for intragroup correlation (cluster clustvar)
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2014-10-28 13:07:20
cluster是聚类

可阅读伍德里奇 计量经济学导论 第四版的第十四章
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2014-10-28 13:08:30
或者是 胡博 stata统计分析与应用 修订版的第12章聚类分析 有相关操作
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2014-10-28 14:14:35
xtreg y x , robust re i(country)的结果和下面的程序结果是一样的
xtset country
xtreg y x,vce(robust) re
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2014-10-28 19:55:14
SpencerMeng 发表于 2014-10-28 13:07
cluster是聚类

可阅读伍德里奇 计量经济学导论 第四版的第十四章
好,谢谢,我上面写的 xtreg y x, robust re i(country)就是伍德里奇提的
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