fantuanxiaot 发表于 2014-10-31 18:07 
非线性系统。。。。。还是建议兄弟了解一下FARIMA SEMIFAR FIGARCH
巧了,我也想讲分形,但好像此分形非彼分形。分形的自相似性正是对付金融市场的利器。而传统的研究方式局限在固定时间的框架内,当然这符合人们的思维方式,但放到金融市场上却是有瑕疵的,打开时间,让时间有弹性就是一个明确的方向,加上传统的研究把价格一视同仁,违背了市场的本性,事实上,每个点的价位是携带不同的能量的,也可以把它们称之为价格测度,用图示比较直观。
从图中可以看出,第一个分形形成用了90分钟,第二个分形的形成用了55分钟。正是因为使用的弹性时间,这样就把随机的价格运动变成有规律的价格运动。
下面看看每天用固定时间的价格走势。
连续12天按照固定时间划分,没有一天是形成分形的,但从图中观察,1021的高点2623和1022的中点2573,利用分形的对称性可以知道未来价格会到2523,事实上,价格在1023达到了这个预测价位。
分形正是解决这类随机游走的利器,做到了整体的确定性和局部的随机性的统一。