面板模型随机变截距要不要考虑DW值

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收藏 2014-10-31

悬赏 10 个论坛币已解决

最近用eviews做的面板模型，是采用的随机效应变截距形式，但是拟合的DW值很小，我刚学这个不太懂，查了查也没一个统一的说法，请各位清楚的人能帮忙解答一下到底要不要考虑DW值，随机效应不能加入AR值，如果要考虑该怎么解决呢？

可以用不过你在做的时候需要看下你的面板中时序跨度长么，长的话时序部分的检验需要做，如果时间跨度不长，也不用太关注（关注了也没用，很难修正……）如果有比较长的时间跨度，可以考虑用DW值来查看自相关，不过DW只能看一阶的建议还是做LM检验比较好

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2014-10-31 20:32:12

可以用不过你在做的时候需要看下你的面板中时序跨度长么，长的话时序部分的检验需要做，如果时间跨度不长，也不用太关注（关注了也没用，很难修正……）
如果有比较长的时间跨度，可以考虑用DW值来查看自相关，不过DW只能看一阶的建议还是做LM检验比较好

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2014-10-31 21:11:59

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2014-10-31 22:23:33

貌似可以用GMM实现

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