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面板数据差分GMM回归的一些问题，望大神解决
断城熔岩
11295 13
2014-11-02
为了消除内生性，我采用了面板数据用差分GMM回归但是由于样本量太小，不知道GMM用3年的数据是否可行？进行差分后是否会遗失很多信息？
4年的可行吗？要用到多少年的才合理？
另外，由于我做的是非平衡面板数据，10年11年12年的样本量是递增的，这种情况是否可以用到差分GMM？若可以，命令是什么？
多谢各位大神！不甚感激！
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xph90322
2014-11-2 11:31:24
4年时间太短了。
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断城熔岩
2014-11-2 11:40:55
xph90322 发表于 2014-11-2 11:31
4年时间太短了。
面板数据不是2年就能做吗，然后我需要做个一阶差分，按理说用3年的就能做吧
是这样的吗？当然希望t越大越好了，可是主要是我只有近几年的数据唉。。
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xph90322
2014-11-2 12:15:40
断城熔岩 发表于 2014-11-2 11:40
面板数据不是2年就能做吗，然后我需要做个一阶差分，按理说用3年的就能做吧
是这样的吗？当然希望t越大越 ...
方法上是没有问题，但是时间这么短，能不能用GMM存疑。
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断城熔岩
2014-11-2 13:49:09
xph90322 发表于 2014-11-2 12:15
方法上是没有问题，但是时间这么短，能不能用GMM存疑。
还是想知道到底用3年4年的数据够不够
感觉5年总可以了吧？

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xph90322
2014-11-2 15:54:59
断城熔岩 发表于 2014-11-2 13:49
还是想知道到底用3年4年的数据够不够
感觉5年总可以了吧？
按道理是说最好10年以上，但是没有标准，只要你的检验都通过了而且达到了你的回归期望，不细追也没问题吧。
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