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差分GMM中的干扰项问题

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收藏 2016-02-01

连老师在讲差分GMM模型时候说，一阶差分后的干扰项必定是序列相关的，但是我跑出来的数据不存在一阶序列相关和二阶序列相关？

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有同学知道这是怎么回事呢？

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2016-2-1 02:00:48

songjinling83 发表于 2016-2-1 00:28
连老师在讲差分GMM模型时候说，一阶差分后的干扰项必定是序列相关的，但是我跑出来的数据不存在一阶序列相关 ...

正常

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2016-2-1 10:12:21

颦兮蹙兮发表于 2016-2-1 02:00
正常

谢谢回复

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