看到帖子的大神们好!!
初涉stata的小白想请教一下:做差分gmm模型时,要不要加twostep选项是人为设定,哪个结果好选哪个是吗?
另外,设定的模型需要满足的检验: sargan检验(过度识别)
estate abond (序列相关检验)
test x1 x2…… (解释变量总体显著性检验)
还有个不算检验的说法, GMM估计的被解释变量滞后项系数,应介于直接用
ols和固定效应估计的两个结果之间(这个是连玉君老师教程里说的,ols高估
真实值,fe低估真实值,不过在动态面板的文章中没见强调这个的)
我想问的是,除此之外是否还有其他的检验要满足????
期待并感谢您的回答

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