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2016-01-08
看到帖子的大神们好!!
       初涉stata的小白想请教一下:做差分gmm模型时,要不要加twostep选项是人为设定,哪个结果好选哪个是吗?

       另外,设定的模型需要满足的检验: sargan检验(过度识别)
                                                                estate abond  (序列相关检验)
                                                                test x1 x2…… (解释变量总体显著性检验)
                                                                 还有个不算检验的说法, GMM估计的被解释变量滞后项系数,应介于直接用
                                                                 ols和固定效应估计的两个结果之间(这个是连玉君老师教程里说的,ols高估
                                                                 真实值,fe低估真实值,不过在动态面板的文章中没见强调这个的)
                                   我想问的是,除此之外是否还有其他的检验要满足????

                                   期待并感谢您的回答[tongue]
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2016-1-8 21:11:40
丁ding(二声)
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2016-1-9 20:49:38
好像只要做sargan和abond就可以了。
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2016-1-11 10:29:11
0335E 发表于 2016-1-9 20:49
好像只要做sargan和abond就可以了。
恩,谢谢啦
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2016-1-11 10:29:16
0335E 发表于 2016-1-9 20:49
好像只要做sargan和abond就可以了。
恩,谢谢啦
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