关于GMM模型的 AR（2）问题 - Stata专版 - 经管之家

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关于GMM模型的 AR（2）问题

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收藏 2010-11-07

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很多论文和教材都提到了要检验dif-gmm 或 sys-gmm 的残差二阶段序列相关的检验！认为残差的二阶序列相关比一阶序列相关结果要重要。

请问： 1. 为什么是这样，其原理是什么！请高人指点！

2. 有的论文 1，2阶段序列相关检验结果都列出来，但国外经典的论文都只有2阶段序列相关的结果。请高人指点为什么？

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2010-11-8 14:15:24

Arellano M, Bond S R.1991.Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations [J]. The Review of Economic Studies, 58 (2):277-297.
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2010-11-8 14:47:36

谢谢指点！

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2010-11-11 19:21:32

差分GMM和系统GMM这两类估计量采用滞后内生变量作为工具变量，需要进行残差项的序列相关性检验，随机扰动项具有一阶自相关，没有二阶自相关的性质。

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2011-4-19 13:04:22

mark 1# yumifrank

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2011-5-16 16:46:24

路过学习一下

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2011-7-1 19:15:24

学习一下。。。

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2011-10-11 15:26:54

thanks a lot

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2011-10-11 16:37:26

学习了，非常感谢

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2011-10-12 01:40:55

It's good for me. Thanks~

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2011-10-28 13:00:06

学习了，谢谢

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2012-4-27 16:29:13

正在学习中...

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2012-5-8 15:02:24

学习学习

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2012-5-8 15:30:08

学习了，希望多学术交流

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2012-5-22 16:37:51

学习

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2012-5-22 21:50:42

学习

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2012-5-31 21:36:11

额具体怎么在stata里面操作呢

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2012-8-6 04:20:47

高深。。。

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2012-8-12 22:29:52

很好的一个题目!

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2012-11-12 01:41:44

THANKS

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2012-11-13 11:47:44

还有这回事……

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2015-11-16 20:15:00

hnbyelee 发表于 2010-11-11 19:21
差分GMM和系统GMM这两类估计量采用滞后内生变量作为工具变量，需要进行残差项的序列相关性检验，随机扰动项 ...

你好，请假一下关于扰动项自相关的问题。
如果AR(1)结果显示序列相关，同时AR(2)也是显示序列相关，应该如何处理？
我查了下文献，是建议把工具变量滞后阶数设定从3开始设定，这样设定可行吗?
如果从3设定的话，那么判断标准是不是变为 “一阶、二阶都自相关，但没有三阶自相关性质”？

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2022-4-7 19:14:27

我记得对AR(1)没有严格的要求，对AR(2)小于0.05是有要求的

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2022-11-8 21:16:36

Bigeyes 发表于 2022-4-7 19:14
我记得对AR(1)没有严格的要求，对AR(2)小于0.05是有要求的

AR2 要越大越好

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